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陈松男

上海交通大学上海高级金融学院教授

snchen@saif.sjtu.edu.cn

教育背景

博士学位:佐治亚大学金融学、数理统计与计量经济学, 1976;
硕士学位:佐治亚大学统计学和数学, 1972;
学士学位:台湾国立大学会计和金融, 1964。

任职经验

陈松男教授曾在马里兰大学执教近二十年,并兼任金融系博士研究所主任七年,由于教学和研究成果突出,连续多次荣获杰出教授奖。之后,转任台湾国立政治大学金融学系主任和讲席教授兼金融工程研究中心主任、台湾金融工程师学会理事长、台湾财政部顾问和台湾宝来金融集团衍生品首席顾问。陈松男教授的研究方向包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。

荣誉奖项

陈教授在任教期间多次获得教学与研究方面的荣誉奖励。其同时担任美国金融学会、金融管理协会等国际学术协会的成员,曾受邀到中国商务部、复旦大学、北京大学等重要的国家金融商业机构和知名学府演讲。陈松男教授学术造诣深厚,多篇研究论文在Journal of Finance, JFQA, Management Science, Journal of Futures Markets和Journal of Derivatives等世界一流学术刊物发表,还应邀担任Advances in Investment Analysis等刊物的编辑,并出版了多本金融学相关的专业书籍。

著作

  • Estimation Risk and Optimal Portfolio Construction in a Lognormal-Securities Market: A Simple Rule

  • A Note to Enhance the BPM Method of Pricing Basket and Spread Options

  • Modifying the LMM to Price Constant Maturity Swaps

  • Pricing interest Rate Guarantee Embedded in Defined Contribution Pension Plan under the Libor Market Model

  • Explaining the Implied Volatility skew from Rational Speculation Perspective:
    Calibration on the Taiwan Stock Index Option Market

  • valuation of CMS Spread Options with Nonzero Strike, Journal of Derivatives, Subject to minor revision(Conditionally accepted

项目

  • Barrier Caps and Floors under the LIBOR Market Models with Double Exponential Jumps